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用Lag-Llama预测股价
为了解决时间序列泛化挑战，研究人员引入了Lag-Llama，这是一种专为单变量概率时间序列预测设计的基础模型。
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为了解决时间序列泛化挑战，研究人员引入了Lag-Llama，这是一种专为单变量概率时间序列预测设计的基础模型。
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NexusTrade的作者发布了一个类似Deep Research的金融分析产品。
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虽然一个主流LLM被构建为访问网络很酷，但它不如设置自己的定制助手有用。一个专门构建的助手可以让你快速访问所需的精确数据，并允许你执行复杂的分析。
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当我们构建QuantJourney时——这是为零售投资者和量化分析师提供的最全面框架时，我们相信投资者需要上下文感知的基于GPT的可适应系统，而不仅仅是提供原始数据。